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，也从没在QQ空间里写过这些东西。自己写文章很多时候是兴之所至。以前写过不少，不过现在似乎都记不太清楚了，不过交易者每次交易都会有更多收获，思想的提高也是会的。
从交易的一开始，自己就一直钟情和致力于量化的机械式全自动交易系统为目标。应该说开始可能只是因为自己懂程序语言，出身于计算机专业而已，不过后来也逐渐发现此类交易的系统巨大的优越性。 我对量化机械式交易系统的优点总结如下： 1. 量化机械式全自动交易系统可以节省大量的交易看盘时间，甚至可以说最终不需要花时间去操作，或者说化极少的时间去交易看盘。因为整个交易过程由程序自动执行，不需要也不该再花时间去看盘交易。 2.量化机械式全自动交易系统可以最大程度避免人性与生俱来的弱点对交易所产生的不利影响。道理很简单，程序在执行，而不是具有很大不确定性情感的人在交易。除非这个人不信任自己的程序而不断干涉程序的运行，那只能是无话可说了。 3.可以很好的预见未来的盈利和发展情况。随着数据样本不断大量积累,博彩开户，在大数定律的作用下，历史数据所表现出来的盈利和亏损统计量会越来越在未来的交易中表现出稳定波动的状态，即系统所包含的交易规律越来越被证实是有效的，那么过去系统的盈亏情况会越来越显示为未来的盈亏情况,云鼎开户，由此就很容易推断出来的未来盈亏变化且具可信性。 量化机械式自动交易系统本身尚没发现有什么缺陷，但构建该类系统确实有一定的入门门槛。 1. 总是需要交易者首先积累大量的感性的操作经验，并不断的有意识的把操作经验向可量化定义方向转换。 2.需要有较高的计算机编程设计的能力，其间接地需要基础和高等的数学理论，并具有极强的侦错、调试的能力。 3. 需要大量的时间、精力、手段去统计整理分类历史数据，并由此完成合理的量化参数。 交易系统必需也必然包含两种能力，即盈利能力和防亏损能力，进攻和防御如同一支球队，既有打进球的能力，也有阻止对方打进球的能力。两种能力缺一不可，不可有很大的偏颇，且他们互相牵扯互相平衡。全攻全守，防守就不能要求滴水不漏，密集型防守也不能要求打出5：0的大比分。 但两者也不可能达到完全的平衡，这是球队的风格，也就是交易者的风格和取舍。 进攻和防御那个更重要，在我看来，应该依据交易者的情况，以一般而论，资金量足够大，应该侧重于防御，若资金量相对偏小，则以进攻为重点，这点主要依据一次盈亏的绝对资金量来说的。 以比较中规中矩的角度而论，获利和亏损应该以绝对的止盈和止损来规划具体的操作细节。 主动防御和被动防御 防御分为主动防御和被动防御。 被动防御，也就是指在系统中必需设定最大的绝对止损，这个止损是指在极其意外的情况,全讯网777 全讯网2，舍车保帅、壮士断臂的谋求再战的迫不得已的保护方式，这个道理也简单，亏损是不能拖的，是要拖死人的。但是，舍车保帅，只是偶一为之，因为你也只有两个车，把两个车都丢了，那么帅也不用再保了，根本是保不住的。所以系统中也必需具有主动防御的策略。 主动防御的原理也简单，就拿球队做比较，一张红牌罚下一人，少一人的情况下，应该就尽可能谋求现有状态，或者尽力少输球，因为还有下一次较量的机会。当然交易不同球赛，交易的机会远远比球赛多，球赛更多是一战定成败，而交易不是。那么在交易中主动防御，就是在建仓后，出现了较大幅度的浮动亏损，在没有触发前述的最大止损前，应该尽快谋求减少亏损，以尽可能小并且合理的亏损退出此次交易，谋求后续再战的机会，而不是在浮亏很大的背景下，期望不触发最大止损而反败为胜，这不是一个成功交易者该有的合理心态。 另外一个间接的主动防御策略是，舍弃高点差高成本的交易币种，以低点差的类似品种作为替代。这个道理也很简单，高点差使系统更难触发止盈，而更容易触发止损。 这里说一下浮动点差的问题，浮动点差似乎较固定点差有更大的成本优势，其实并非完全如此。如果仔细观察，浮动点差变化莫测，特别如果基于后台干涉的认识前提下，极大可能会被人为止损，或意外大幅提高交易建仓成本。并且浮动点差对复盘会有误差。特别在做空交易的止损位置上，图表并不就是实际的止损位置，因为做空交易的止损位置是ASK，MT4T图表上的价位都是BID,ASK是图表BID位置加上点差，点差若是浮动的，图表显示不被止损的实际由于高点差就会被止损。这点需初级交易者引起重视。所以个人倒更喜欢固定点差，可以准确复盘和统计。 防御看来也就说这些了。似乎看起来挺简单，其实并非完全如此。成功只是一些简单事情的重复，这句话我赞同，但也并不完全赞同，如果成功真那么简单，那么就没有失败者了。 这里说的还是人性的问题，人的弱点每时每刻都左右着人的思维，去影响人的选择。从本性上讲，交易者更喜欢进攻而不喜欢防御。防御总是在那种沉闷、压抑的氛围中进行，防御的目地在于减少那个“-”，最多是达到个“0”；而进攻总是那么令人兴奋，那么激情荡漾，进攻的目地是得到“+”，这是每个交易者的根本目地。 特别是上述的主动防御尤其不容易，在构建系统的时候，去主动设置亏多少，这与人性相背，于每个交易者的目地相背。 在这里如果说是平手，那么还比较容易接受，但往往平手是不能达到的，其结果是为了几个点的平手，最终却是壮士断臂。 所以，在规划这个主动防御的细节时，必需要反复权衡，在达到总体盈亏比的前提下，设置尽可能大的主动亏损幅度，以最大可能性避免被动防御中的被动大止损。 在前面我反复用足球作为比喻，但交易从根本上不同于足球，就我个人的观点，交易以生存为前提，特别是初级交易者，交易的进攻实际上比防御简单很多，当摧枯拉朽的多头或空头单边出现时，这些时候的进攻异常简单。防御的细节规划远比进攻来的复杂和艰苦。它是对交易者周密布局、成熟心态的严格考验，而防御的探索又为人本性所不能自然接受。自动交易系统规避了在交易过程中人性的影响，但在系统构建的时候不可避免也是需要考验交易者对本性的克服和征服上，本来交易就是一件不简单的事情。 高胜率 形象地比喻，被动防御被触发，就好比是砍头了，倒也死地痛快；而反复地主动式防御的亏损，就如同凌迟了，这个恐怕也是难以承受的。那么这里就必须要说的是高胜率，也是交易构建的核心策略。 一直以来交易者所依据的策略，就是两种，即技术派和基本面派。技术分析为依据的观点认为：市场的技术走势特征包含了一切基本面的内容，是有序和可预测的；而基本面分析观点认为技术走势是无序的随机的，主导市场的内在动力是基本面的因素。 就我长期的操作和思考得出的结论是：两者的观点都有可取之处，但限于交易者自身的能力限制，单纯使用某一种作为交易依据，并不能最大限度地构建一个高概率或者高胜率系统，如果把两者完美或较好的结合，那么高胜率不是个幻想。 从基本面分析的缺点来看，交易者并非有完全的能力预先得知基本面的情况，即使已经公布的基本面情况，也需要得到市场的认可，方能以资金流的形式推动行情，以符合基本面的方向推动走势。即基本面的情况需要由技术走势来认可，毕竟要获利必需是走势往你的方向去走，和基本面的好与坏并没有直接的联系。而且基本面情况有性质和程度的区别，并非每个基本面情况每种程度都有对市场主导作用。 而单纯从技术走势来看，不可否认的一点，技术走势比较复杂且变化莫测，就是仅仅依据短、中、长不同周期去看，会得出不同的对未来走势的判断，这可能在于交易者自身认知和技术理解力的限制。且技术分析系统本身是个回溯系统，不具有很明确对全方位全时段未来走势的判读。 但长期的观察和分析，得到一个可以肯定的事实：市场在以某种特定的基本面要素表现为某种程度为前提，而所产生的特定行情，其随后的技术走势具有很大的雷同性和可预测性。这就是基本面要素和技术走势结合而得到高胜率系统的核心思想。 即建仓与否取决于这个特定的基本面要素是否出现，这个特定基本面要素所表现的程度，以及这个程度在市场所表现的规律性特征，那么当这些都符合条件，市场就将推动走势往某种受限制地特征去发展，而这种特征就是通过复盘已经了然心中的反复出现的规律性走势。那随后有多少可能性被止盈，被主动止损，被被动止损，就不是一种预测了，而是一种既定的高概率发生的事件了。 就以非农数据举例，非农数据当之无愧是主导市场方向的基本面要素之一。 如果说在非农公布前，建立仓位，那么要么是赌数据，要么就是一个纯粹的技术交易者，以本文的观点，对于高胜率系统是不可取的（当然这只是就本文范畴而论）；那么接着等到数据公布了，你能可以看到数据了，并判断了数据的好坏，这里注意的是，只是以你的基本面知识来判断数据的好坏，数据是真好，还是不是那么好，只能凭你的基本面功底了，所以还是要看市场走势如何定论了，当然市场可能马上出现一根巨大的K线，并且符合你对数据判读，那是否就可以建仓了呢？我的观点，即本文的观点，还是不可以，因为数据的好坏尚没有完全为市场所证实，几十秒种或者1分钟的快速波动，这个周期太短，在我的看法是最少最少需要等待一个5分钟的K线攻击确认，且K线的攻击力度需要达到既定的程度，这样才认为数据的好坏已经得到市场的认可，那么你接下来该做的事情，就十分简单了： 建仓，然后使用前述主动防御、被动防御，当然还有止盈、移动止损等老生常谈的技术手段去规避可能的潜在变化因素，但有一点是确定的，这些都是既定的策略，且胜率即结果是既定的。 事实上在这种氛围下，其实是很容易建立高胜率的特定非农交易，我想事实上也存在一些交易者，其他不做，专门做非农的，当然这些交易者有其特定的交易背景。 就这两个方面，也罗哩罗嗦写了那么多，有些常规的技术手段这里就不再详述。 概括性地讲，守株待兔、基本面和技术面的融合、各种防御和攻击的手段是一个完善的高胜率量化机械自动交易系统的必备元素。也是交易者走向成功的很重要的前提之一。 (责任编辑：admin) |